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オリジナルロジックで右肩上がりの運用成績を目指します。
M様、ご連絡ありがとうございます。

取引枚数についてですが、私は月初段階での総資金(トレードマシンに入っている分)の2割を目処に、
その月の取引枚数を決めています。
例えば、月初に800万円ある場合は、800万円×0.2=160万円、160万円÷39,000円=ミニ41枚までというように。
そして、5つのロジックに対して均等に41枚÷5種類=ミニ8枚ずつ建てるようにしています。
すなわち、毎月の月初めに、総資金×0.2÷39,000÷5が各ロジックでの建て枚数ということになります。
これは4年前に現物株をやっていた頃の失敗から学んだ勝手な経験則です。
特に、日経225先物でオーバーナイトをやる以上、DD(常に多大なドローダウンの危険にさらされています)を考慮すると、
この割合くらいで丁度良いと考えています。
オプティマルfと似ているかもしれませんね。

各ロジックへの配分は、上記の通り、基本的には5等分にしています。
これは、いつ起きるか予測できないDDを各々で支えられるようにと考えてのことです。
5つのロジックにはそれぞれの特性があり、一概にトレンドが出ている時にはこれ、というものもありません。

※コメント欄でのお問い合わせにつきましては、このような形にさせていただきます。
 他にもご質問等ございましたら遠慮なくコメントください。お待ちしております。
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【2010/08/11 13:41】 | 未分類
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